S & p نظام التداول

إستراتيجية تداول سوينغ بسيطة ل S & # 038؛ P 500.
تداول سوينغ هو وسيلة للاستفادة من تصحيحات السوق للحصول على إدخالات أفضل وحرف أكثر ربحية.
في هذه المقالة عرض طريقة بسيطة لتداول S & أمب؛ P 500 باستخدام نظام التداول البديل. أنا أنظر إلى الربحية التاريخية للاستراتيجية وأنا أيضا استخدام اختبار دخول عشوائي لنرى كيف قوية نظام الدخول.
ما هو تداول سوينغ؟
تداول سوينغ هو مستقيم جدا إلى الأمام. بل هو وسيلة لاستخدام التصحيحات السوق العادية للحصول على الصفقات دخول.
الطريقة التي أحبها بشكل خاص استخدام التداول البديل هو الجمع بينه وبين اتجاه السوق بشكل عام. الصورة إلى اليسار هي مثال جيد على كيفية استخدام التداول البديل. لقد أبرزت نقاط الدخول المحتملة باستخدام الأسهم الخضراء. في هذا المثال الاتجاه على المدى الطويل من السوق هو أعلى. لذلك أنا فقط سوف التجارة في هذا الاتجاه.
فعلت جيدا، التداول سوينغ تمكننا من تحقيق أقصى قدر من مكاسبنا المحتملة مع التقليل من المخاطر المحتملة لدينا. يمكننا إدخال الصفقات التي لديها نسب مكافأة / مخاطر إيجابية وزيادة فرصنا في البقاء مربحة على المدى الطويل.
مثل جميع أساليب التداول التداول البديل له سلبيات. خلال الأسواق التي تتجه بقوة، يمكن للمتداولين البديلين أن يفوتوا الفرص التجارية الجيدة إذا لم يتراجع السعر.
استراتيجية التداول سوينغ بسيطة.
ولهذه الاستراتيجية ثلاثة أجزاء رئيسية:
بالنسبة إلى هذه الإستراتيجية، استخدم قنوات الانحراف المعياري لتحديد الاتجاه السائد. وأعتقد أن هذه القنوات هي وسيلة ممتازة لتحديد اتجاه السوق. الاستراتيجية طويلة فقط وإذا كانت القنوات تشير صعودا سوف أدخل التجارة.
استراتيجية الخروج التي أستخدمها هي بولينجر باندز. نطاقات بولينجر تتوسع خلال تقلب السوق والعقد خلال الأوقات الهادئة.
المشغل الزناد هو نمط الشموع اليابانية. في الواقع أنا استخدام نمط بسيط جدا. انتظر حتى يغلق السعر أدنى قناة الانحراف المعياري الأدنى ثم ابحث عن شمعة هبوطية. يجب أن يكون الشمعة الهابطة الجسم على الأقل نسبة مئوية من ارتفاع الشمعة.
نتائج باكتست التداول.
تم تنفيذ هذا الاختبار الخلفي باستخدام نموذج ترادينفورمد باكتست. فهي وسيلة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك وحسن حقا مهارات التداول الخاصة بك.
اختبرت هذه الاستراتيجية على مؤشر S & أمب؛ P 500 على الإطار الزمني اليومي. استخدمت البيانات من 1990 إلى 2018.
للحصول على النتائج أدناه كان لي وقف الخسارة تحسب في 3 أتر أتر. أنا تعيين بولينجر الفرقة مضاعف إلى 1.5 الانحرافات القياسية. وحسبت قنوات الانحراف المعياري على أساس 200 يوم، وقابلتها 0.5 انحراف معياري. يجب أن يكون جسم الزناد دخول الشمعدان على الأقل 65٪ من الارتفاع الكلي للشمعة (بين عالية ومنخفضة).
الدخول العشوائي & # 8211؛ كيف روبست هو نظام الدخول.
كما باكتسترس جيدة والتجار يجب أن نكون دائما مشبوهة من نتائجنا. فمن السهل جدا السماح للتحيز والتفاؤل المفرط للتأثير على نتائجنا. في هذه الحالة لقد قررت لاختبار مدى فعالية الزناد دخول الشمعدان هو. لذلك أنا ذاهب لمقارنة دخول الشمعدان إلى إدخال عشوائي. سأترك كل شيء آخر. لقد أجريت 5 اختبارات دخول عشوائية وأخذت متوسط ​​القيم.
الاستنتاجات.
وأظهرت النتائج الأصلية أن هذه الإستراتيجية التجارية المتداولة كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن على مؤشر S & أمب؛ P 500. لديها نسبة عالية نسبيا من الفائزين ولها انخفاض منخفض نسبيا. وأظهرت مقارنة النتائج الأصلية مع اختبار الإدخال العشوائي أن مشغل الزناد يؤدي أداء أفضل من الإدخال العشوائي في هذا الاختبار. ويظهر أيضا أن نظام التصفية والخروج يمكن أن يكون مربحا على المدى الطويل دون الاعتماد بشكل كامل على المشغل الزناد.
مزيد من الموارد.
إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد عن التداول سوينغ أنا حقا يتمتع القراءة سوينغ التداول للدمى من قبل عمر بسال. إنها مقدمة جيدة للموضوع. أنا من محبي سلسلة الدمى، في هذه الحالة هناك استخدام جيد من الفكاهة ويتم عرض المواد بوضوح. المؤلف يتضمن الكثير من المعلومات والأفكار التجارية.
وهناك طريقة أخرى جيدة لتحسين التداول البديل الخاص بك هي استخدام فيبوناتشي التصحيحات. في مقالتي حول حساب فيبوناتشي التصحيحات تلقائيا تظهر طريقة بلدي لوضع مستويات فيبوناتشي التصحيحات في جدول بيانات إكسل.
يمكن أن يكون من الأسهل فهم استراتيجية من خلال مشاهدة. تحقق من الفيديو لي إظهار استراتيجية وباكتست جدول البيانات.
مقالات أخرى قد يعجبك.
// يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة و هيليب؛
في هذه المقالة تظهر كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار الأسهم الخاصة بك & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 إستراتيجيات إيشيموكو التجارية المربحة كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل كيفية حساب وقف الخسارة الزائدة باستخدام إكسيل نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح مثال: باكتستينغ ترادينغ ستراتيغي كيفية التداول 3 خط كسر الرسوم البيانية الربحية أحدث المشاركات.
(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس المكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)
سانتا كلوز رالي باكتست نموذج والجنيه. 14.81 10 في 1 حزمة و جنيه. 84.08 & بوند؛ 54.14 4 في 1 حزمة و جنيه. 32.24 & جنيه؛ 25.14 نموذج الانفصال والجنيه؛ 14.81.
21 المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49 باختصار قصيرة باكيست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44 متقدم باكتست نموذج و جنيه؛ 14.81 21 المزيد المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49.
فيكس التقلب S & P 500 الدخول والجنيه. 14.81 4 في 1 حزمة والجنيه؛ 32.24 & جنيه؛ 25.14 طويلة باختصار باكتست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

A بسيطة S & # 038؛ P النظام.
الأسبوع الماضي & # 8217؛ ق المادة، أفكار التداول وأنظمة: حافظ عليه بسيط، الرجل الذكي، سلط الضوء على فضائل بناء أنظمة التداول بسيطة. أنظمة التداول بسيطة لديها الكثير من المزايا وهي، كونها قوية. في هذه المقالة أريد أن أقدم رمز إيسيلانغواج للمفهوم المنصوص عليها في المادة الأصلية. إنه مثال جيد على اتباع التعويذة البسيطه، وقد يلهمك فقط لإنشاء نظام مربح.
نظام S & أمب؛ P فوتشرز بسيط.
ويستند النظام الأول على المفهوم المنصوص عليه في الأسبوع الماضي & # 8217؛ ق المادة. وترد أدناه القواعد.
قواعد النظام.
إذا كان إغلاق اليوم هو أقل من الإغلاق منذ 6 أيام، وشراء (أدخل طويلا). إذا إغلاق اليوم هو أكبر من إغلاق 6 أيام مضت، بيع (الخروج طويلة).
وفيما يلي لقطة من النظام في العمل على الرسم البياني اليومي للعقد الآجلة E-ميني S & أمب؛ P.
الإعدادات البيئية.
قمت بتشفير القواعد المذكورة أعلاه في إيسيلانغواج واختبارها على E-ميني S & أمبير؛ P العقود الآجلة سوق يعود إلى عام 1998. قبل الدخول في تفاصيل النتائج اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم ما يلي الافتراضات:
حجم الحساب بدءا من 25،000 $ التواريخ التي تم اختبارها هي من 1998 حتى 31 ديسمبر 2018 تم تداول عقد واحد لكل إشارة P & أمب؛ L لا تراكمت إلى بداية الأسهم 30 $ تم خصمها في رحلة ذهابا وإيابا للانزلاق والعمولات لا توجد توقف.
نتائج خط الأساس.
وفيما يلي منحنى الأسهم لتداول العقود الآجلة E-ميني استنادا إلى القواعد المحددة أعلاه. منحنى الأسهم يشبه إلى حد كبير واحد من المادة الأصلية. تحت منحنى الأسهم هو السحب الأسبوعي كنسبة مئوية من حقوق الملكية. يمكننا أن نرى أنه يصل إلى أسفل في لمجموعة 40٪.
هل أي شخص حقا التجارة هذا؟ بالطبع لا، ولكن هذا & # 8217؛ s ليست هذه النقطة. النقطة هي قواعد بسيطة يمكن أن تكون قوية نوعا ما وتكون بداية لنظام عظيم. هل يمكننا أن نأخذ هذا المفهوم التجاري ونأخذه إلى بضع خطوات أخرى أقرب إلى نظام حقيقي؟ السماح & # 8217؛ انظر & # 8230؛
الثور / الدب نظام تصفية.
ربما يمكنك تخمين هذا سيكون خطي الأول من الهجوم. وهذا يعني، على نطاق واسع تقسيم السوق إلى وضعين متميزة: الصاعد أو الهبوطي. في كثير من الأحيان يمكن لمؤشر بسيط مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط المطبق على الرسم البياني اليومي أن يكون فعالا جدا في تقسيم السوق إلى نظام صعودي أو هبوطي. الفكرة في هذه الحالة هي أن تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما نحن في سوق الثور. وسوف أستخدم متوسط ​​متحرك بسيط ليكون بمثابة مرشح النظام الخاص بي.
أول شيء يجب القيام به هو اختبار مختلف قيم العودة إلى الخلف لمؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط. باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ I & # 8217؛ م الذهاب إلى اختبار نظرة إلى الوراء القيم بين 10 & # 8211؛ 200 في الزيادات من 10. ويرد في النتائج في الرسم البياني الشريطي أدناه حيث صافي الربح على المحور ص وفترة نظرة إلى الوراء على المحور س.
يمكننا أن نرى بوضوح أن هناك اتجاها عاما لتقلص الربح كما يمكنك زيادة طول فترة نظرة إلى الوراء. ويبدو أن القيم 30 و 40 متطرفة. قررت اختيار القيمة 20. وهذا يمثل حوالي شهر & # 8217؛ ق قيمة التداول. القيم الأخرى، مثل 50 و 60 و 70 و 80 و 90، من المحتمل أن تنتج نتائج مماثلة. بعد تطبيق مرشح النظام نحصل على النتائج التالية:
لذلك، هل هذا يبدو وكأنه تحسن؟ في حين أننا جعل أقل من المال، والنظام هو أكثر فعالية عموما، في رأيي. ويزيد عامل الربح كما هو الحال بالنسبة لمتوسط ​​صافي الربح لكل صفقة. نحن أيضا تقليل الانخفاض عن طريق الكثير. وأود أن أعتقد أننا القضاء على عدد من الصفقات الخاسرة من خلال اتخاذ فقط الصفقات خلال سوق الثور.
فولاتيليتي فيلتر.
طريقة أخرى لتقسيم السوق هي من خلال التقلب. فالأسواق تمر بفترات من التقلبات المتصاعدة وتراجع التقلب. بشكل عام، ترتفع تقلبات السوق ونظرة خاطفة مع تراجع السوق وخفض مستويات جديدة. بعض الأنظمة تعمل بشكل جيد خلال هذه الأوقات ذات التقلبات العالية في حين أن البعض الآخر يفعل أفضل خلال أوقات أكثر هدوءا. كيف سنقيس التقلب؟ نحن & # 8217؛ إعادة استخدام مؤشر فيكس. فيكس هو مقياس شعبي للتقلب الضمني لخيارات مؤشر S & أمب؛ P 500 وغالبا ما يطلق عليه مؤشر الخوف. بشكل عام، يمثل فيكس مقياسا للتوقعات السوقية للتذبذب على مدى 30 يوما القادمة. لدى فيكس علاقة عكسية مع حركة السعر على S & أمب؛ P. وبالتالي، فإننا نرى في كثير من الأحيان فيكس صنع قمم جديدة حيث السوق يجعل مستويات جديدة.
أنا & # 8217؛ م الذهاب استخدام فيكس بطريقة بسيطة جدا. I & # 8217؛ م تأخذ متوسط ​​قيمة فيكس اليومية على مدى عدد من الأيام لإنشاء متوسط ​​متحرك بسيط. سيتم فتح التجارة فقط عندما يكون فيكس الحالي دون المتوسط ​​المتحرك. وهذا من شأنه أن يساعد النظام من خلال القيام فقط الصفقات عندما فيكس من المرجح أن تنخفض.
ولكن ما هي القيمة لاستخدامها في نظرة إلى الوراء؟ باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ I & # 8217؛ م الذهاب إلى اختبار نظرة إلى الوراء القيم بين 5 & # 8211؛ 60 بزيادات من 5. النتائج موضحة في الرسم البياني الشريطي أدناه حيث يكون صافي الربح على المحور ص وفترة النظر إلى الوراء على المحور س.
قيمة 20 بدا وكأنه قيمة معقولة لاختيار. وفيما يلي نتائج استخدام 20 للمتوسط ​​المتحرك البسيط للفيكس.
انها حقيقة مثيرة للاهتمام أن كل من مرشح النظام وتذبذب مرشح خلق حوالي نفس العدد من صافي الربح. وعلاوة على ذلك، مثل مرشح النظام نرى تحسنا في العديد من مؤشرات الأداء مثل عامل الربح، متوسط ​​صافي الربح التجاري وانخفاض السحب. مرشح النظام يحصل على 34،000 $ في صافي الربح بشكل أكثر فعالية مع فقط 198 الصفقات بالمقارنة مع فلتر التقلب.
عموما، أنا أحب منحنى الأسهم وأداء مرشح فيكس على مرشح النظام. وكلاهما يمثل تحسنا على المفهوم الأصلي ويوضح كيف يمكن للمفاهيم البسيطة أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف أحد المرشحات لمفهوم خط الأساس هو & # 8220؛ الخطوة التالية & # 8221؛ إلى نظام مربح محتمل. ومن الواضح أنه يلزم القيام بمزيد من العمل. فقط للفضول فعلت تشغيل نظام تصفية فيكس حتى التاريخ الحالي ويستمر النظام لجعل أعلى مستويات الأسهم الجديدة في عام 2018.
نظام S & أمب؛ P بسيط مع نظام تصفية (ملف نصي) بسيط S & أمبير؛ P نظام تصفية فيكس (ملف نصي) بسيط S & أمبير؛ P نظام كل من (ترادستاتيون إلد) بسيط S & أمبير؛ P نظام ووركسباس (مساحة عمل ترادستاتيون)
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
هل يمكنني استخدام هذا المثال لطرح سؤال أكثر عمومية؟ كنت أوبتميز عنصر تردد أعلى (نظام خط الأساس) جنبا إلى جنب مع عنصر فريكنسي أقل، ما مرشح السوق القائمة. هل هناك-لا عام & # 8211؛ هل هناك حاجة إلى فترة طويلة أطول من البيانات لمرشح السوق لتكون كبيرة؟
في حالة خاصة قد ماجستير بسيطة تولد ما يكفي من الصفقات في 14 عاما، ولكن ماذا عن مرشح أكثر تعقيدا قليلا مثل كروس ما؟
مرحبا ثوماس. لست متأكدا من فهم سؤالك. لم يتم تحسين قيم النظرة إلى النظام الأساسي مع فلتر سما. فترة قصيرة سما يظهر أهمية نظرا لطول البيانات التاريخية وعدد العينات. وأظهرت فترات النظر إلى الوراء لفترة أطول انخفاضا مطردا في الأداء. مرشح أكثر تعقيدا يستحق الاختبار، ولكن أردت أن تبقي مع موضوع المقال الذي كان & # 8220؛ بسيطة & # 8221؛.
لنفترض، مرشح السوق تبديل النظام مرة واحدة في السنة. من أجل أن تكون ذات دلالة إحصائية قد تتطلب 30 سنة أو أكثر من البيانات. سؤالي هو، إذا كان من الصحيح لتحسين نظام خط الأساس جنبا إلى جنب مع نظام خط الأساس، إذا كنت تستخدم 12 سنة فقط من البيانات، أو إذا كان من الأفضل استخدام المعلمة القياسية.
تصحيح: لنفترض، مرشح السوق تبديل النظام مرة واحدة في السنة. من أجل أن تكون ذات دلالة إحصائية قد تتطلب 30 سنة أو أكثر من البيانات. سؤالي هو، إذا كان من الصحيح لتحسين نظام خط الأساس جنبا إلى جنب مع تصفية السوق، إذا كنت تستخدم 12 سنة فقط من البيانات، أو إذا كان من الأفضل استخدام المعلمة القياسية للمرشح.
في رأيي، انها ليست سنوات من البيانات التي هي مهمة. انها عدد الصفقات وظروف السوق المشمولة. مع أكثر من 100 الصفقات (عينات) تمتد على حد سواء أسواق الثور / الدب لفترات طويلة أود أن أقول لدينا 12 عاما من البيانات ذات دلالة إحصائية. يمكنك تحسين فلتر النظام جنبا إلى جنب مع خط الأساس. انها أكثر مثالية للقيام بذلك بشكل منفصل. وبدلا من ذلك، فإن استخدام أداة تحسين السير إلى الأمام لتحسين فلتر النظام مع خط الأساس من المرجح أن يمنحك النتائج الأكثر واقعية.
شكرا لاقتراحكم. أنا جعلت تقف وحدها المشي إلى الأمام تحليل ما كروسوفر بسيط على S & أمبير؛ P500 وتغيير حجم نافذة في العينة لمعرفة كم من الوقت يستغرق لتدريب تصفية السوق. من أجل الحصول على المزيد من خام أقل منحنى منحنى الأسهم نافذة 5 سنوات يبدو أن تكون مطلوبة. نظام ريسولتيغ يجعل حوالي 2 الصفقات في السنة.
ومع أخذ هذه النتائج في الاعتبار أود أن أسأل سؤالي مرة أخرى. افترض أن لديك نظام مع كمية كبيرة إحصائيا من الصفقات. دون & # 8217؛ ر لك أهمية فضفاضة إذا قمت بإضافة فلتر السوق فريكونسي منخفضة وتحسين النظام الكامل؟
بشكل عام نعم. إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بنظام معين، هل حاولت النظام الخاص بك على S & # 038؛ P النقدية السوق؟ هذا يذهب أبعد من ذلك من سوق العقود الآجلة وقد تسمح لك للحصول على المزيد من الصفقات.
تطوير نظام مثالي كالمعتاد جيف! ماذا عن استخدام حجم مرشح آخر يختلف عن السعر؟ عادة في بلدي الاختبارات أنه يساعد كثيرا.
ماركو، وهذا بالتأكيد سيكون يستحق اختبار! كالمعتاد هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام به للمساعدة في تحسين الأداء. شكرا للفكرة.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

نظام التداول S & p
هناك فترات من النشاط المنخفض، ولكن هذا أمر جيد لأنه من الأفضل أن تضع على هامش من تخسر المال. أنا أفضل الصفقات احتمال كبير أن بوب ديلان يوفر.
نظام التداول الأكثر استقرارا.
هو نظام التداول الأكثر استقرارا لقد تداولت من أي وقت مضى. بوب ديلان دوسن & # 8217؛ ر التجارة كثيرا، ولكن تقريبا يتم إصدار جميع الإشارات في الوقت المحدد.
بوب ديلان هو نظام استثنائي.
وهو تاجر منضبط جدا الذي فاز & # 8217؛ ر وضع التجارة حتى الوقت المناسب دفعت لمدة 2 سنوات الاشتراك مع الأرباح من أول التجارة بلدي أوصي بشدة هذا النظام.
نظام عظيم.
هذا هو نظام عظيم، على هامش الانتظار لحظة للقفز في وأنها كانت تفعل ذلك لفترة من الوقت بالفعل !!
نظام ممتاز.
على مدى العام الماضي، أنا & # 8217؛ اشترك في حوالي ستة أنظمة هنا على C2 وبوب ديلان قد أجرى أكثر على الدوام بالنسبة لي. ذهبت من خلال بضعة أشهر دون تجارة واحدة، وكان هذا محبطا قليلا. ومع ذلك، عندما فعلت التجارة كانت النتائج ممتازة وأكثر من رسوم الاشتراك. المطور يبدو أن يعرف ما هو & # 8217؛ ق يفعل، ويدخل في السوق فقط في الأوقات الأكثر ملائمة. استنادا إلى أداء العام الماضي هذا العام، فقد حاولنا أن نكون واثقين & # 8220؛ إعداد ونسيان & # 8221 ؛. حتى الان جيدة جدا.
نظام نادر.
لدي 20 عاما من الخبرة مع توقيت السوق. ومن النادر العثور على نظام له الانضباط. هذا النظام ذهب 6 أشهر دون تجارة. مع معظم الأنظمة الأخرى، فإن المؤلف الحصول على الصبر و قرص النظام لتوليد المزيد من الصفقات. برافو. و، لقد تم التداول تلقائيا وقد وجدت يملأ لتكون دقيقة مع النظام. نادرة أيضا.
أوصي هذا النظام.
على الرغم من أن النظام يتداول بشكل غير منتظم، كل 4 الصفقات اللاحقة حققت ربحا. جديرة بالثناء تماما! I & # 8217؛ لقد وضعت وقف الخسارة تلقائيا من 2000 $، ولكن هافن & # 8217؛ ر كان ل & # 8220؛ استدعاء & # 8221؛ حتى الآن. أوصي هذا النظام.
نظام ممتاز.
على الرغم من أنه لا يتداول كثيرا، فإنه يدق يدق السوق & أمبير؛ فقط عن كل شيء آخر هناك. مع سجل 11 عاما المسار، وهذا هو صانع المال ثبت مع مرور الوقت!
مونيماكر متسقة.
A نادرة متسقة نادرة (العقود الآجلة للتجارة) على Collective2، مع سجل الصلبة 2 سنة. نظرا لطبيعة ذلك & # 8217؛ ق شراء ذروة البيع / بيع استراتيجية ذروة الشراء، فإنه يحصل في بعض السحب العميقة في بعض الأحيان، حتى إذا كنت تستطيع أن تعيش مع السحب، وأود أن أوصي بشدة هذا البرنامج.
لا شيء مماثل لهذا النظام!
أنا تشانسد لزيارة هذا الموقع مزود النظام في نوفمبر / 6/2009، والموقع لديه رسالة بسيطة هل هناك أي أنظمة أفضل من هذا النوع هناك؟ لم أكن قادرا على العثور على أي ولكن إذا كنت يمكن أن تدع لنا أن نعرف. حتى الآن يستمر بحثي،
تشجيع النتائج.
مع تجربة وجيزة حتى الآن، وأنا يمكن أن تعطي أي تقييم أفضل ربما من أن لدي أموالي مع هذا البائع. إن رسالته جاءت في الوقت المناسب وصريحة. وتقدر كثيرا. قبل كل شيء، النتائج مشجعة!
الأسئلة؟ يرجى نسأل sp500tradingsystems1 في غميل أو استخدام صفحة الاتصال.

E-ميني S & # 038؛ P 500 نظام تداول سوينغ.
و S & أمب؛ P 500 ليست سوق أنا إدراج في بلدي محفظة السلع الآجلة المتنوعة. لماذا ا؟ & # 8211؛ لأنه لا يحرك مثل السلع الأخرى أو العقود الآجلة.
الاتجاهات تتراجع باستمرار مما تسبب في العديد من التقلبات الصغيرة ضمن الاتجاه الأكبر. إنه سوق العائد المتوسط ​​الذي يقضي الكثير من الوقت & # 8217؛ s تتأرجح صعودا وهبوطا، عبور من خلال مستوى التوازن.
ومن المرجح أن تتبع التحركات الاتجاهية القوية رد فعل مضاد بدلا من استمرار فوري لهذه الخطوة. لذا فإن محاولة ملاحقة الاتجاهات الجديدة لا تعمل بشكل جيد عند تداول مؤشرات سوق الأسهم.
مع هذه الخصائص في الاعتبار، فإن الخطوة الأولى لإنشاء نظام قابل للتداول ل e-ميني s & أمب؛ P 500 هو تحديد نقطة التوازن ومن ثم قياس توزيع السعر حول هذا المستوى.
رسم خريطة توزيع الأسعار.
باستخدام متوسط ​​متحرك قصير جدا من متوسط ​​السعر وظيفة جيدة لتحديد نقطة قابلة للاستعمال التوازن. ويمكن بعد ذلك حساب التوزيع حول هذا التوازن عن طريق طرح نقطة التوازن من سعر السوق.
لتطبيع هذه القراءات لتقلب، ثم يتم تقسيم هذه النتيجة على المدى اليومي الأخير من السعر. النتيجة تبدو مثل هذا & # 8230؛
يتم رسم خط +1 و -1 على الرسم البياني لتقديم مرجع إلى الحجم. لاحظ كيف التحركات وراء هذه الخطوط تعقب بسرعة لتمرير من خلال التوازن عند خط الصفر. في كثير من الأحيان يتراجع هذا التراجع على طول الطريق إلى الطرف الآخر من الطيف في غضون أيام قليلة.
اتجاه الاتجاه.
توزيع ما يخبرنا ما يحدث في المدى القصير جدا باستخدام بضعة أسابيع فقط من البيانات. ويخبرنا حساب الاتجاهات ما الذي يحدث مع وجهة نظر أوسع بكثير. نحن بحاجة إلى قياس الاتجاه هذا لتحديد & # 8220؛ الصورة الكبيرة & # 8221؛ في حين أن ما التوزيع يخبرنا ماذا يحدث الآن، في إطار زمني قابل للتداول.
وسيستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط للأشهر 6 إلى 9 أشهر للإشارة إلى هذا الاتجاه. عندما يكون سعر الإغلاق فوق هذا المتوسط ​​المتحرك، يكون الاتجاه صعودا، وعندما يكون الإغلاق أدنى المتوسط ​​المتحرك، يكون الاتجاه لأسفل.
عندما يكون الاتجاه صعودا، سيستغرق النظام صفقات طويلة فقط.
عندما يكون الاتجاه إلى أسفل، فإن النظام يأخذ الصفقات قصيرة فقط.
تداول عمليات التراجع.
عندما يتجه السعر اتجاهيا، والاحتمالات أنها سوف تستمر في هذا الاتجاه. ما نحن لا نريد أن نفعله هو القفز على هذا الاتجاه عندما يجعل & # 8217؛ s المتطرفة الجديدة. بدلا من ذلك، سوف ندخل على التراجع إلى الاتجاه الأكبر.
الاتجاه الاتجاه سوف تحدد الاتجاه التجاري و ما التوزيع سيوفر الزناد لدخول السوق خلال التراجع الكبير للاتجاه الرئيسي.
شراء إشارة = اتجاه الاتجاه هو ما يصل و ما التوزيع يسجل تراجع كبير، أي قيمة سلبية.
بيع إشارة = اتجاه الاتجاه هو أسفل و ما التوزيع يسجل تراجع كبير، أي قيمة إيجابية.
الخروج من التجارة.
الخروج هو المكان الذي يتم فيه المال. معرفة أين يدخل هو الجزء السهل، وإيجاد خروج جيد هو دائما تحديا.
أحب أن أبدأ بنفس المنطق المستخدم على الدخول عند البحث عن خروج جيد. وبالنسبة لهذا النظام تبدو نقطة التوازن مثل خروج منطقي. وأوضحت الملاحظة في البداية عن سعر S & أمب؛ P معبر باستمرار من خلال نقطة التوازن، والانتقال من واحد إلى آخر، هو ما نريد التقاط.
أدخل في أقصى الحدود والخروج في التوازن يلي تلك الملاحظة الأولية.
الخروج من الصفقات الطويلة والقصيرة = ما التوزيع يعبر الصفر.
السعر لا ينتقل دائما من أحد الطرفين إلى الآخر ولكنه يعود مرارا وتكرارا ويلمس التوازن.
أداء التجارة.
لتشغيل الأولي أنا & # 8217؛ سوف مجرد استخدام عقود واحدة. لكل إشارة شراء وبيع النظام سوف تتداول عقد واحد. سيتم السماح بالدخول طويل واحد أو إدخال قصير واحد فقط في كل مرة. وهذا يعني أنه إذا كان النظام طويلا ومن ثم يتم تشغيل دخول شراء آخر، سيتم تجاهله لأن النظام لديه بالفعل موقف طويل. نفس الجانب القصير.
كل من منحنى الأسهم ونسبة الانخفاض تبدو جيدة. وقد تم إدراج جميع عمليات السحب في حدود 8٪ من حقوق الملكية السابقة. ولكن هذا هو على أساس عقد واحد وبالتالي فإن نسبة السحب لا يعني الكثير لأننا لا تفاقم الأرباح.
موضع التحجيم.
من الواضح أننا لن تتاجر عقد واحد في التجارة لمدة 10 سنوات على التوالي. وبدلا من ذلك، ينبغي حساب عدد العقود التي يتم تداولها لكل إشارة استنادا إلى مخاطر حقوق الملكية و / أو مخاطر المراكز. مع مرور الوقت، سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم الموقع مع زيادة حقوق الملكية.
وبنفس القدر من الأهمية، سيتم تخفيض حجم الموقف عندما تتعاقد الأسهم، و / أو، تزيد مخاطر الموقف. هذا التحجيم في الموقف يعمل على & # 8220؛ تطبيع & # 8221؛ جميع الصفقات مع مرور الوقت من خلال رفع وتراجع العقود في التجارة استجابة لتقلب الأسعار و / أو الأسهم المتاحة.
في هذه الحالة نحن نتعامل مع رمز واحد فقط ولكن ما زلنا نريد تطبيع تقلب الأسعار على أساس التجارة التجارية لجعل جميع الصفقات متساوية قدر الإمكان، بغض النظر عن تقلب الأسعار الحالي.
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق حساب مخاطر الدولار باستخدام متوسط ​​السعر اليومي الأخير مضروبا في قيمة النقطة E-ميني S & أمب؛ P دولار. بعد ذلك نحدد نسبة حقوق الملكية إلى المخاطر لكل تجارة وتقسيم ذلك من خلال مخاطر الدولار. من هناك يمكننا حساب حجم الموقف لكل التجارة.
نتائج الأداء على أساس 5٪ خطر لكل التجارة و 10٪ خطر لكل التجارة هي كما يلي & # 8230؛
في 5٪ الحد الأقصى للسحب هو 22.6٪. بالنسبة لبعض التي قد لا تكون كافية المخاطر حتى في المدى الثاني أنا زيادة إلى 10٪. الآن السحب الأقصى هو 42٪ والتي قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للبعض. I & # 8217؛ م متأكد معظمكم يمكن أن تجد التوازن في مكان ما على هذا الطيف.
في كلتا الحالتين، مجموعة من معدلات النمو المتوسط ​​المركب بين 45.91 و 119.21 هي رائعة. ولا سيما بالنظر إلى هذا النظام السوقي الوحيد الذي لا يستفيد من تنويع المحفظة.
وقد استمدت هذه النتائج باستعمال رأس مال ابتدائي قدره 000 10 دولار. بدءا من أكثر سيكون مثاليا لأنه في 10K قد لا تكون قادرة على اتخاذ جميع الصفقات في البداية.
ولكن هنا فكرة أفضل، حتى إذا كان لديك رأس مال كاف للبدء، استخدم خيارات للحد من المخاطر وزيادة العائد على الاستثمار. و S & أمب؛ P 500 يوفر فرصا ممتازة خيار انتشار بسبب الانحدار حاد حاد الانحدار.
الجمع بين ذلك مع إشارات التجارة التي هي دقيقة تقريبا 80٪ والعائدات يمكن أن يكون أفضل حتى من تداول العقود الآجلة. متوسط ​​مدة الانتظار لهذا النظام هو 6 أيام حتى فروق الخصم مناسبة تماما للتجارة.
رمز ترادستاتيون وجدول البيانات آلة حاسبة.
إذا كنت ترغب في تداول هذا النظام أنا & # 8217؛ وضعت معا تحميل مع كل ما تحتاجه. ليس هناك حاجة إلى برامج خاصة، فقط بيانات الأسعار ل S & أمب؛ P 500. قم بتوصيل بعض القيم في جدول البيانات المقدمة ويتم احتساب الإدخالات التجارية ومخارج بالنسبة لك.
يتم توفير ترادستاتيون إلد إذا كنت تريد أن تفعل المزيد من الاختبار. يتم حفظ رمز إيسيلانغواد أيضا في ملف نصي والتي يمكن استخدامها لتحميلها في برنامج مولتيشارتس أو استخدامها كرمز الزائفة إذا كنت ترغب في رمز هذا النظام لمنصة أخرى.
خوارزمية إدارة الأموال المستخدمة لحساب النتائج المركبة هي جزء من ملف إيسيلانغواج. ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيله كإدخال على إعدادات الاستراتيجية.
اشتر الآن & # 8211؛ $ 45.
هذا هو لحظة التحميل الرقمي. بعد الدفع التحقق باي بال البريد الإلكتروني للحصول على تعليمات التحميل. تحقق من مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها / الرسائل غير المرغوب فيها إذا لم تظهر الرسالة الإلكترونية على الفور.

نظام التداول S & p
يرجى ملاحظة: لم يتم تحديد المشاركات بلوق، تحريرها أو فحصها من قبل المحررين ألفا البحث.
التداول S & أمب؛ P 500 E-ميني (إس) باستخدام أنظمة التداول الآلي.
25 أكتوبر 2018 4:16 م.
الواردة في هذا التقرير.
ما مجموعه 6 أنظمة التداول إس طويلة طويلة / قصيرة الآلي الآلي 3 التجار الزخم، 1 قصيرة، 1 وسيطة و 1 على المدى الطويل. 3 المدى التجار، 1 قصيرة، 1 المتوسطة و 1 على المدى الطويل. موضوعي؛ لتنويع ليس فقط الأسواق أنا التجارة ولكن الطريقة أنا التجارة بها.
2 كانون الثاني / يناير 2007 حتى 21 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
$ 467،125، تراكمي صافي ربح التداول عقد واحد (العقد = مؤشر سعر X 50)، لا تفاقم المواقف، وسحب جميع الأرباح سنويا.
- 14،050 $، أعظم سحب صافي من أعلى إلى أدنى مستوى منخفض ملحوظ إلى السوق يوميا قبل الانتعاش.
+ 243.43٪، 121،712 $ أفضل عام 2008.
+ 19.73٪، $ 9،862 أسوأ عام 2018.
+ 94.61٪، 47،304 $ 2007-2018.
+ 164.90٪، 82،450 $ 2018.
+ 80.65٪، $ 40،325 2018.
أدناه، وصلات إلى الكشف الكامل لمنهجيات التداول 6.
لقد شملت جميع بيانات الأسعار التاريخية الداعمة، كل أمر ولدت 2007-2018، كل دخول التجارة، تعويض، الربح أو الخسارة مما يتيح لك التحقق من الأداء الماضي ومراقبة الصفقات المضي قدما.
2007-2018 العمل السعر.
لماذا أنا التجارة أنظمة متعددة.
أنا مدافعة عن تنويع الأسواق أنا التجارة وطريقة التداول في كل سوق.
أفترض أنني لا أعرف ما هي الاستراتيجية ستؤدي أفضل أداء على مدى الأشهر ال 12 المقبلة أو في أي وقت في المستقبل.
أستعد لفشل النظام واستبدال في كل سوق أنا التجارة.
باستخدام "سلة" من الزخم واستراتيجيات التجارة مجموعة لقد عززت عودتي على المخاطر وتمهيد منحنى الأسهم العامة لكل سوق.
تأخذ هذه الدراسة اليومية "خارج العينة" الأداء لأنظمة 6 ثم يصنف 63 مجموعات ممكنة من خلال الحياة من مكافأة البرنامج على المخاطر ر. (مخاطر المكافأة = عمر البرنامج الإجمالي صافي الربح مقسوما على الحد الأقصى لحياة برنامج السحب)
يتم رصد كل ربح ونظام السحب الفردية إلى السوق يوميا. في حالة تجاوز الحد الأقصى لسحب نظام معين العمر السابق لخفض البرنامج بنسبة 30٪ يتم استبدال النظام بأي من الأنظمة البديلة الخمسة عشر التي أراقبها في السوق على سطح السفينة.
والغرض من هذه التقارير هو تحفيز كل واحد منا لتبادل الحلول لتحديات كسب المال خلال التحركات الرئيسية في السوق التي سيتم إنشاؤها من الأساسيات المتطرفة الحالية.
إذا كانت الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية والتعليقات موضوعية ومثمرة سأقوم بتوسيع تقاريري إلى الأسواق الدولية وبرامج التداول الإضافية.
لقد كنت تاجر المهنية وتشغيل مكتب الأسرة في تورتولا، جزر العذراء البريطانية على مدى السنوات ال 20 + الماضية، صفر الدخل والضرائب على الشركات والميراث، ونود أن يبقيه على هذا النحو. بسبب الآثار الضريبية المحتملة لا أدير حسابات الولايات المتحدة أو بيع الخدمات الاستشارية للعملاء الولايات المتحدة. ولكنني أدير الأموال لعدد محدود من المستثمرين المؤهلين غير الأمريكيين. قد أكون في بعض الأحيان لحساباتي الخاصة أو الحسابات التي أديرها مواقف على ذلك يمكن أن تتعارض مع تلك المذكورة في تقاريري.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.